лукойл пенза а-95

Если спрэд меньше или равен 90 - закрываем "Продажу спрэда".

Если спрэд больше или равен 120 - "Продаём спрэд" (точки "Exit Buy&Revers" на рисунке).

На базе этого наблюдения можно построить следующую торговую стратегию:

На рисунке приведены дневные графики изменения цен на ЛукОйл и РАО ЕС, а также функция Spread, рассчитанная как разница между стоимостью акций ЛукОйл и РАО ЕС*100. Легко заметить, что на протяжении года спрэд находится в диапазоне от 90 до 120.

На базе "Короткой продажи" можно построить ряд синтетических операций имеющих более низкий уровень риска, чем прямые спекуляции, например операций спрэда (или разницы) см. рисунок.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ С "НИЗКИМ" РИСКОМ

/  / / / / Операция "спрэда"

(831) 22-000-22